Лекция 8: Нарушения основных предположений регрессионного анализа
Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о полноте ранга. Вводятся понятия коллинеарности и мультиколлинеарности. Приводится техника анализа степени мультиколлинеарности на основе коэффициента толерантности. Вводится оценка значений параметров линейной регрессии методом гребневой регрессии (ridge regression). Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о гомоскедастичности и отсутствии автокорреляции. Приводится критерий Уайта проверки гипотезы об отсутствии гетероскедастичности. Рассматриваются последствия для МНК оценивания наличия гетероскедастичности. Вводится корректировка стандартных ошибок МНК оценок значений параметров линейной регрессии в форме Уайта и Ньюи-Веста.
НОУ ИНТУИТ
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" - это образовательный проект, главными целями которого являются свободное распространение знаний во Всемирной Сети и предоставление услуг дистанционного обучения. Мы предлагаем большое количество курсов (в том числе и видео). В НОУ "ИНТУИТ" можно получить высшее образование дистанционно, пройти повышение квалификации, профессиональную переподготовку и сертификацию по многим темам в области информационных технологий, математики, физики, экономики, менеджмента и других областях знаний.
Последние сообщения
127 полезных и бесплатных онлайн академий
24.04.2019
